Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) – Bank Millennium przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej portfela niezabezpieczonych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości 7,2 mld zł, podał bank. Jest to największa transakcja sekurytyzacji syntetycznej zawarta dotychczas przez bank.
“W ramach transakcji bank przeniósł na inwestora istotną część ryzyka kredytowego sekurytyzowanego portfela. Sekurytyzowany portfel kredytowy pozostaje w bilansie banku” – czytamy w komunikacie.
Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela odbywa się za pośrednictwem instrumentu ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym (Obligacje CLN) z planowaną datą zapadalności 25 sierpnia 2036 roku. W dniu 11 grudnia 2023 r. bank wyemitował serię obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 489 mln zł, które zostały nabyte przez inwestora, wyjaśniono.
“Obligacje CLN są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w Wiedniu prowadzonym przez Wiener Börse AG. W ramach transakcji bank jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz posiadaczy obligacji w postaci kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych) zdeponowanych u niezależnego powiernika. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie określana na podstawie wartości nominalnej pozostających w obrocie obligacji CLN” – czytamy również.
Bank ocenia, że transakcja zwiększy ona współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 o około 1,1 pkt proc. i współczynnik wypłacalności TCR o około 1,4 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym w odniesieniu do danych raportowanych na koniec września 2023 roku. Zapowiada też,że pełny wpływ transakcji na współczynniki kapitałowe zostanie rozpoznany w ostatnim kwartale 2023 r.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 110,9 mld zł na koniec 2022 r.
(ISBnews)
