Największe banki strefy euro mogą mieć poważne problemy jeśli ich klienci, jak ubezpieczyciele, izby rozliczeniowe oraz fundusze wpadną w jakiekolwiek poważne kłopoty finansowe.
EBC przeprowadził analizę powstawania i działania tzw. banków równoległych, czyli działalności prowadzonej przez firmy finansowe i fundusze. Zapewniają one finansowanie tradycyjnym pożyczkodawcom i są klientami banków oraz same pełnią taką rolę.
Stwierdzono, że ekspozycja zarówno pod względem aktywów bankowych, takich jak pożyczki, jak i pasywów, takich jak depozyty, była skoncentrowana u 13 największych kredytodawców strefy euro, w tym w ośmiu bankach o znaczeniu światowym.
Największym ryzykiem jakie zidentyfikowano było wycofanie przez równoległe banki środków z banków, takich jak depozyty i umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. Stanowią one 13% wszystkich zobowiązań tradycyjnych banków – lub więcej w przypadku większych instytucji bankowych.
Mogłoby to nastąpić gdyby te równoległe banki lub, jak nazywa je EBC, niebankowi pośrednicy finansowi (NBFI), sami zostali dotknięci odpływem funduszy lub stracili zaufanie do banku.
„To finansowanie może być bardzo wrażliwe na jakość kredytową banków będących beneficjentami i może zwiększyć presję finansowania z jaką borykają się banki, jeśli zakwestionowana zostanie solidność ich fundamentów” – stwierdził Europejski Bank Centralny w swoim dokumencie.
EBC zauważył przy tym, że działania interwencyjne, jakie by w takich okolicznościach podejmowano, objęłyby przymusową sprzedaż aktywów przez równoległe banki, co mocno dotknęłoby i tradycyjne banki, jako że ich portfele często się pokrywają lub są skorelowane. Z kolei także problemy u systemowo ważnych pożyczkodawców, czyli w największych bankach, spowodują też straty w bankach równoległych.
„Gdyby jeden lub grupa takich (banków) znalazła się w trudnej sytuacji, prawdopodobnie miałoby to poważne konsekwencje w zakresie zdolności znacznych części sektora NBFI do zarządzania płynnością i ryzykiem rynkowym” – zauważa EBC.
Globalne banki strefy euro o znaczeniu systemowym to BNP Paribas, Deutsche Bank, BPCE, Credit Agricole ING, Santander, Societe Generale i UniCredit, jednak Europejski Bank Centralny, który wykorzystał poufne dane, które uzyskał jako najwyższy organ nadzoru bankowego w strefie euro, nie wymienił w raporcie żadnej firmy ani banku.
