Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) – Szacunkowa wartość nadwyżki środków płynnych w skali sektora bankowego zmniejszyła się do 167 mld zł w sierpniu 2022 r. z 210 mld zł w grudniu 2021 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP) w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”. Sytuacja płynnościowa w skali całego sektora bankowego była korzystna, choć wskaźniki płynności nieco się obniżyły za sprawą wzrostu stopy rezerwy obowiązkowej oraz spadku wyceny obligacji w bilansach banków.
„W rezultacie wzrostu stopy rezerwy obowiązkowej wartość wymaganej rezerwy wzrosła niemal dwukrotnie. Zmiana ta wymagała od części banków, które nie utrzymywały do tej pory znacznych nadwyżek środków na rachunkach w NBP ponad poziom rezerwy obowiązkowej, dostosowań w strukturze aktywów. […] Z kolei wzrost stóp procentowych spowodował obniżenie wycen znacznego portfela papierów dłużnych banków, którego udział w aktywach wzrósł istotnie po wybuchu pandemii. Od początku cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP wartość rynkowa całego portfela obligacji w bankach obniżyła się o około 50 mld zł. W rezultacie obu wymienionych zmian, szacunkowa wartość nadwyżki środków płynnych w skali sektora zmniejszyła się z 210 mld zł w grudniu 2021 r. do 167 mld zł w sierpniu 2022 r.” – czytamy w raporcie.
Analitycy NBP wskazują, że wzrost popytu na gotówkę po wybuchu wojny w Ukrainie był w znacznej mierze przejściowy i obecnie w mniejszym stopniu wpływa na płynność banków. Wprawdzie po wybuchu wojny w Ukrainie nastąpił gwałtowny przyrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu (w ciągu tygodnia wzrost o 11%, tj. niemal 40 mld zł) jednak w następnych miesiącach sytuacja odwróciła się i wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu zaczęła spadać. W listopadzie 2022 r. skumulowany przyrost pieniądza gotówkowego (od początku roku) jest zbliżony do wielkości obserwowanych w latach 2018 i 2019, podano.
Wartość portfela aktywów płynnych sektora bankowego nadal jest wysoka w relacji do sumy bilansowej. Na koniec sierpnia 2022 r. niemal jedną czwartą bilansu sektora bankowego (bez BGK) stanowiły papiery skarbowe i papiery gwarantowane przez Skarb Państw oraz bony pieniężne NBP (odpowiednio około 16%, 4% i 3% aktywów sektora), podano również.
„W sierpniu 2022 r. wskaźniki płynności krótkoterminowej (LCR) wszystkich banków przewyższały minima nadzorcze, jednak występują znaczne różnice w poziomie tej nadwyżki w poszczególnych bankach. Na koniec sierpnia 2022 r. przeciętna wartość wskaźnika LCR dla banków komercyjnych wynosiła 158%, dla banków spółdzielczych działających samodzielnie 477%, a dla systemów ochrony instytucjonalnej (IPS-BS) 325% i 297%” – czytamy w raporcie.
Głównym źródłem finansowania banków w Polsce pozostają nadal depozyty sektora niefinansowego (57% sumy bilansowej na koniec sierpnia 2022 r.). Jednocześnie zmniejszyło się znaczenie drugiego najważniejszego źródła finansowania banków – środków pozyskanych od podmiotów z sektora finansowego. Rola innych źródeł finansowania, zwłaszcza emisji pozostałych instrumentów dłużnych, była nadal niewielka, podano.
„Od początku 2022 r. obserwujemy spadek tempa wzrostu depozytów sektora niefinansowego, którego skala nie jest obecnie jednak jeszcze zjawiskiem niepokojącym” – czytamy w raporcie.
(ISBnews)
